두가지를 여쭤보고싶습니다.
먼저, 점근분포에 대한것인데요!
수업시간에 AR(1)에 대한 편자기상관계수와 자기상관계수의 점근분포가 1/n 이다.
그렇기때문에 95% 의 유의수준으로 편자기상관계수와 자기상관계수가 0이다 의 가설검정을 할떄에
대략 - 2/n, 2/n 범위 내의 편자기상관계수와 자기상관계수는 비유의적이다 라고 판단하며,
그에따라 그 밴드 밖의 설명변수만을 유의적인 설명변수로 둘수있다고 이해하고있습니다.
그런데 우리가 본것은 AR(1)이고 , 그 이상의 일반적인경우 예를들어 ARMA(p,q)의 경우에도 그 밴드(-2/n,2/n)안으로 들어오는 모든 편자기상관계수 혹은 자기상관계수를 지니는 설명변수들을 비유의적이라고 판단할수 있는 지 궁금합니다.
그리고 일반적으로 확장할수있는 Intuition이 궁금합니다.^^
두번째로, 오늘 수업내용중,
연립방정식모형에서 Identified 되는 경우와 아닌경우를 배웠는데요,
p=Aq+Rw+u
q=Bp+v 가 있을때에 E(w,v) = 0, E(w, u) =0 일때에
시스템밖의 다른 방정식에 있는 외생변수가 그 시스템내의 내생변수보다 같거나 그 갯수가 많으면 identified 되며,
그렇기때문에 q= 의 방정식은 identified 되고,
p = 의 방정식은 identified 된다고 이해했습니다.
하지만 수업중 equation by equation을 설명해주실때에 저는 연립방정식 모형에서
q=의 방정식이 identified 되면 p=의 식에다가 q를 대입할수있고 w 자체는 외생변수이기 때문에
p= 의 방정식도 identified 될수있다고 생각하였습니다.
즉, q= 의 방정식이 identified 되면서 p=의 방정식 내에 q 가 내생변수인 문제가 해결이 된다고 생각하였는데,
제가 어느부분에서 잘못이해한 것인지 궁금합니다.
모두 추운날씨에 감기조심하세요^^!