첫번째로,
p=Aq+Rw+u
q=Bp+v 이런식이 있을때 (w는 외생변수)
여기서 E(vw)=0 인것을 이용하여 두번째 식을 식별하고
그 식을 첫번째 식에 다시 대입하여 첫번째 식을 식별하게 될수는 없나요>? equation by equation 으로,,
두번째로,
VAR 에서 Y, X 를 Y , e 로 만들어 직교하도록 만들게 되면 연립방정식이 식별이 되는데,
그 이유는 내생변수를 하나의 식에만 남게하고 두개의 식의 오차항들이 직교하게 되면서
{내생변수 갯수 (1개) = 그 식 밖의 직교하는 외생변수} 가 되기 때문인가요?
마지막으로,
SVAR에서
P= aY + 예타1
Y= 예타2
라고 모형을 예측한후 과거변수들을 설명변수로 삼을떄 ARMA로 분석하며
역시 OLS 를쓰고 편자기상관함수와 자기상관함수를 통해서 p,q 를 결정하나요?
감사합니다^^!