SVAR의 경우에
SVAR 모형을 봤을 때
총공급이 고정 되어 있는 경우 Y 축에 대해 수직으로 그려야 하는 것은 알 수 있는데
총수요의 경우에 우하향 하게 그려야 하는지 우상향하게 그려야 하는지 VAR 만 가지고서 알 수 있나요? (이론의 배경 없이 순전히 모형만 가지고)
Recursive VAR 에서 Invation accounting 할때 MA 모형으로 변화를 시켜서 했습니다.
이때 Note에 행렬로 표시된 Recursive VAR 의 경우에는 AR 모형으로 되어 있습니다. 이 경우 MA 모형으로 변형시키기 위해서는 역행렬을 곱하면 되나요?
이 경우에 굉장히 복잡한 형태로 표현되어 inovation acounting 을 못하겠습니다........
MA 모형으로 바꾸는 방법이 역행렬을 곱하는 것이 맞는지 알려 주세요. (나머지는 수요일에 노트를 들고가서 질문드리겠습니다.)
감사합니다.
(i) 총수요와 총공급의 그래프를 그린 것은 경제 이론을 표현한 것임. SVAR을 추정하게되면 기울기의 추정치를 얻게됨. 만일 추정된 결과가 총수요곡선이 우상향하는 것으로 얻어졌다면 대부분의 경제학자들은 고개를 갸우뚱할 것임. (그리하여 뭔가가 잘못되었다고 생각하거나, 아니면 우상향하게되는 이유를 고민하게 될 것임. 총수요곡선은 우하향한다고 보는 것이 표준적이기 때문.)
(ii) AR polynomial matrix의 역행렬을 양변에 곱하면 MA를 얻는 것이 맞음. 그러나 현실에 계산에서는 반복대입을 통하여 계산하는 것이 간편할 수 있음. (참고로 모든 AR(p) 모형은 (변수벡터의 길이를 확장하는 수단을 통해) AR(1)으로 고쳐 쓸 수 있음. 그리한 후 반복대입은 우리가 여러번 해본대로 진행.)